Книга, заснована на теорії ймовірностей, статистиці та сучасній теорії портфеля, розповідає про те, як застосовувати різні методи управління капіталом на ф’ючерсних, валютних, фондових та інших ринках. Концепції, викладені у цій книзі, здебільшого прості, як і практичні приклади, що наочно демонструють їх використання у торгівлі. Поєднуючи практику сучасної теорії портфеля з концепцією оптимального f, автор показує, як співвідносити ставки та можливі наслідки торгових рішень. Стратегії, розглянуті у цій книзі, дозволяють визначати оптимальну кількість контрактів для торгівлі на будь-яких ринках, максимізувати прибуток при реінвестуванні, розраховувати вагові коефіцієнти компонентів інвестиційного портфеля. Книга орієнтована на професійних трейдерів і аналітиків, приватних і інституційних інвесторів, які працюють на фондовому ринку, ринку FOREX, а також на ринках ф’ючерсів і опціонів.