Просунутий курс з економетрики охоплює низку найважливіших розділів цієї дисципліни. Зокрема, у ньому представлені методи та моделі аналізу багатовимірних часових рядів, а також останні досягнення у галузі фінансової економетрики — функції копули, методи управління фінансовими ризиками. Для розв’язання задач використовуються сучасні економічні інструменти, що включають новітні підходи до аналізу багатовимірних часових рядів, байєсівський підхід у поєднанні з методами імітаційного статистичного моделювання, а також передові чисельні методи оптимізації. Обчислювальна реалізація прикладів, наведених у підручнику, базується на використанні статистичних та економетричних пакетів R, Stata, Eviews і GAUSS. Цей курс ідеально підійде студентам і аспірантам економічних і математичних спеціальностей, які цікавляться передовими економетричними методами та їх застосуванням у фінансах, а також співробітникам аналітичних служб банків і інвестиційних компаній.