Саратовський державний університет імені Н.Г. Чернишевського. Кафедра математичної економіки, теорії ймовірностей, математичної статистики та управління стохастичними процесами. 2008. 120 с. Метою викладання цієї дисципліни є поглиблене вивчення основних теоретичних положень економіко-статистичного моделювання для студентів (бакалаврів і магістрів). Навчальний курс спрямований на формування у майбутніх фахівців навичок застосування методики мікроімітованого обґрунтування теоретичних положень і практичного використання інструментів економетричного моделювання у економічному аналізі, прогнозуванні та обґрунтуванні управлінських рішень. Зміст курсу визначається вимогами до підготовки кадрів, встановленими в кваліфікаційних характеристиках для спеціалістів (бакалаврів і магістрів) за напрямом «Прикладна інформатика за областями». Зміст навчальної програми включає: - Методичні рекомендації - Вступ - Попередній аналіз даних - Описова статистика - Аналіз залежностей між змінними - Економетричний аналіз даних - Парна лінійна регресія - Множинна лінійна регресія - Деякі аспекти економетричного аналізу - Нелінійні моделі регресії - Економетричні моделі з змінною структурою. Фіктивні змінні - Тест Чоу - Порівняння «довгої» та «короткої» регресій - Гетероскедастичність - Тимчасові ряди - Система економічних рівнянь - Додатки - Питання для самоконтролю - Завдання для самостійного опрацювання - Тести для самоконтролю - Рекомендована література