Internal Credit Risk Models: Capital Allocation and Performance Measurement
Читати фрагмент
Моментальне завантаження
після оплати (24/7)
Широкий вибір форматів
(для всіх пристроїв)
Повна версія книги
(в т.ч. для Apple та Android)
This work provides a practical, accessible step-by-step analysis of the theory and practicalities of credit risk measurement and management. Topics covered include: default probabilities; expected and unexpected losses; time effects; default correlations; and loss distributions.
LF/752934/R
Характеристики
- ФІО Автора
- K ONG
Michael - Мова
- Англійська
- ISBN
- 9781899332038
- Дата виходу
- 1999
15 книг цього ж автора
![[Jake Monday Chronicles 01]...](https://lionbook.net/1765363-thickbox_default/-jake-monday-chronicles-01-manic-monday.jpg)
Товари з цієї категорії:
This work provides a practical, accessible step-by-step analysis of the theory and practicalities of credit risk measurement and management. Topics covered i...